13. 分级基金优先份额Monte Carlo模拟定价C++实现

Contents:

• 13.1. 关于本文档
• 13.2. 模型: 分级基金A份定价问题
  • 13.2.1. 必要假设
  • 13.2.2. 因子模型
  • 13.2.3. 模拟步骤
  • 13.2.4. 上下折算的若干问题
    • 13.2.4.1. 问题不在下折, 而在溢价
• 13.3. 模拟程序结构设计
  • 13.3.1. Monte Carlo模拟程序设计
    • 13.3.1.1. 主控制类设计
    • 13.3.1.2. 分级A虚类设计
      • 13.3.1.2.1. 数据与参数
      • 13.3.1.2.2. 函数与功能
    • 13.3.1.3. 其他辅助类设计
      • 13.3.1.3.1. 股票类
      • 13.3.1.3.2. 指数类
      • 13.3.1.3.3. 路径类
• 13.4. 算法
  • 13.4.1. 生成满足正态分布的N维度随机变量
    • 13.4.1.1. 算法
    • 13.4.1.2. C++程序实现
  • 13.4.2. 各种统计量的计算方法
    • 13.4.2.1. 基金优先份额 久期 分析
      • 13.4.2.1.1. 麦考利久期
      • 13.4.2.1.2. 修正久期
      • 13.4.2.1.3. 周期复利
    • 13.4.2.2. 计算隐含收益率&逆推理论价格
• 13.5. 模拟结果
  • 13.5.1. 收敛性分析
  • 13.5.2. 价格与NPV之间的线性模型
  • 13.5.3. 隐含收益率(IRR)分析
  • 13.5.4. 当前净值(NPV)分析
  • 13.5.5. 盈利分析

14. Indices and tables

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